第1336章 做空指数（2/2）

不要好高骛远。

石油和黄金是以后的事。

现在，我们需要做的是让‘祝融计划’的成果落袋为安。”

“明白。”

众人连忙道。

“江平，到你了。”

这次的祝融计划。

汉华负责美国，红岩负责美国之外的国际市场。

美国因为投资品种众多的关系，孙振平负责正股和期权，而江平负责指数和期货。

“我们团队在标普500指数1400点的位置上卖空了10万张12月期货远期合约。

在共计动用70亿美元交易保证金的基础上，形成了350亿美元的空头头寸。”

“截止昨日收盘，标普500指数已经跌到了1185.47点，我们累计浮盈214.43点。”

“标普指数一个点波动盈亏250美元，乘以214.43点，再乘以10万张期货合约数量，所以我们累计浮盈53.5925亿美元……”

除了在标普500指数上浮盈了五十多亿美元外。

做空纳斯达克指数和道琼斯指数同样也结出了累累硕果，加起来浮盈超过六十亿美元。

“纳指期货一个点波动盈亏100美元，乘以495.57点，再乘以合约数量6.7458万，结果是浮盈33.9825亿美元。”……

“在纳斯达克指数2612.68点的位置上卖空了6.7439万张期货远期合约，在动用35亿美元交易保证金的基础上，形成了175亿美元空头头寸。”

“截止昨日收盘，纳斯达克指数已经跌到了2107.48点，我们累计浮盈495.27点。”

“中型道指期货一个点波动盈亏10美元，乘以1975.11点，再乘以合约数量13.76万，结果是浮盈27.17亿美元。”……

“在道琼斯指数12801.58点的位置上卖空了13.97万张中型期货合约，也在动用35亿美元交易保证金的基础上，形成了175亿美元空头头寸。”

“截止昨日收盘，道琼斯指数已经跌到了10835.29点，我们累计浮盈1976.19点。”

看着屏幕中资料上显示的一组组交易图表，高管们全都睁大了眼睛。

本以为孙振平已经够牛逼了，结果还有一个更牛逼的大神彼得江才刚刚登场。

江平团队投入140亿美元去做空三大股指期货，共计浮盈123亿余美元。

不过三大股指期货由于都是买的12个月的远期合约，要等到明年1月份以后，才会陆续进行交割。

所以目前股指期货上面的盈利，暂且只能称之为浮盈。

并不意味着真实的利润。

可能会更高，也可能会更低。

接着，江平又介绍和展示了他操盘的240亿美元本金中，其他100亿美元资金的投资情况。

这100亿美元分别投入了三大股指etf基金，以及etf基金的看跌期权、vix恐慌指数等金融衍生品。

股指，即股票指数由于不是股票。

其本身无法在市场上直接交易。

市场参与者只能通过买卖“复制和跟踪三大股指涨跌的etf基金”来进行获利。

或者选择交易股指期货，又或者选择交易“以etf基金为标的”的期权。

比如说，复制标普500指数涨跌的最大etf基金名叫spy。

spy于1993年就在纽交所上市了。

类似一只股票，同时又兼顾基金的特点。

投资者既可以向基金管理公司申购或赎回基金份额。

同时又可以像封闭式基金一样，在二级市场上按市场价格买卖etf份额。

所以，etf基金又被称作交易型开放式指数基金，或者交易所交易基金。

卖空spy的话，也是借入股票卖出。

或者叫借入“份额”卖出更准确一点。

跟做空个股的正股大同小异，只是名称稍微不一样。

此外，spy这个etf基金还有一个对应的期权市场，名叫spx。

里面可以交易看涨期权和看跌期权，是买入方还是卖出方，都可以供投资者自由选择。

相当于就是一个撮合交易的赌场，赌具就是spy这个etf基金。

而spy的赌具，就是标普500指数。

相当于是一个交易品种锚定另外一个交易品种。

此外，还有反向etf基金，即做空etf基金的存在。

假如标普500指数当天上涨1%，反向etf基金就下跌-1%。

并且还有杠杆加倍的反向etf。

如标普500指数当天上涨1%。

两倍和三倍杠杆的反向etf基金则在当天下跌-2%、-3%。

最高杠杆也就三倍了。

同时市场里还有正向三倍做多etf基金。

美国作为金融发达国家，金融创新（赌博游戏）层出不穷。

哪怕只是一个股票指数，也能被玩出来。

vix恐慌指数，又名芝加哥期权交易所波动率。

同样有自己对应的金融衍生品，比如期货、期权、etf等等。

其中细分出来的没一个交易品种，都可以做多或者做空。

跟随着江平的介绍，众人一起了解了一下这些金融衍生品的投资和收益情况。

100亿美元的本金，目前共计做出了346亿美元的浮盈。

跟孙振平团队的情况差不多，江平团队投入金融衍生品的资金，其获得的回报率要远远超过做空正股、期货这些传统保守的投资方式。